Сравнение HSY с KO
HSY (The Hershey Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HSY in Confectioners, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSY имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции KO немного впереди с 8.99%.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам HSY и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between HSY and KO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.42 |
The correlation between HSY and KO has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HSY:
$35.93B
KO:
$343.14B
HSY:
$5.38
KO:
$3.18
HSY:
32.72
KO:
25.04
HSY:
2.99
KO:
6.96
HSY:
7.59
KO:
10.20
HSY:
$11.99B
KO:
$49.28B
HSY:
$4.17B
KO:
$30.43B
HSY:
$2.04B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. KO — Ранг доходности на риск
HSY
KO
Сравнение HSY c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.87 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 3.66 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.90 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и KO
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -68.23% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -7.89% | -17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -16.26% | -25.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -17.27% | -27.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -36.99% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -2.91% | -27.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -16.09% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 4.03% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и KO
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 5.81% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 12.37% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 16.37% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 16.10% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 18.21% | +5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и KO
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и KO
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and KO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор