Сравнение HSY с BF-B
HSY (The Hershey Company) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HSY in Confectioners, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и BF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 8.77% против -2.17% соответственно.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
Сравнение доходности по годам HSY и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
Correlation
The correlation between HSY and BF-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.36 |
The correlation between HSY and BF-B shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$5.38
BF-B:
$1.71
HSY:
32.72
BF-B:
15.49
HSY:
2.99
BF-B:
3.20
HSY:
$11.99B
BF-B:
$3.91B
HSY:
$4.17B
BF-B:
$2.32B
HSY:
$2.04B
BF-B:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. BF-B — Ранг доходности на риск
HSY
BF-B
Сравнение HSY c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.11 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.25 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.07 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.58 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и BF-B
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и BF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -68.96% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -25.48% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -65.65% | +23.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -68.31% | +23.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -68.96% | +23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -64.00% | +33.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -11.60% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 11.09% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и BF-B
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-B) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.86% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 31.44% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 38.33% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 29.94% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 28.02% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и BF-B
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности BF-B в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и BF-B
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and BF-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs BF-B's -68.96%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и BF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор