PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTRX с QEVOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) and QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, HSTRX returned 5.54%/yr vs 9.15%/yr for QEVOX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HSTRX charges 0.75%/yr vs 1.56%/yr for QEVOX.

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 53.48%.

HSTRX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.36%
1 год
14.31%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.54%
10 лет*
5.16%

QEVOX

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.52%
С начала года
53.48%
6 месяцев
59.20%
1 год
76.37%
3 года*
23.15%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTRX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.90%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%2.37%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		53.48%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Correlation

The correlation between HSTRX and QEVOX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2019 г.

0.34

The correlation between HSTRX and QEVOX shifts across timeframes, from 0.28 (5 years) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с HSGFXHSTRX с PRPFXHSTRX с hsgFXHSTRX с VWIAXHSTRX с QQQ
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с OTRFXQEVOX с PMYRXQEVOX с SAPEXQEVOX с GPIFXQEVOX с QCGDXQEVOX с QALTXQEVOX с SMIDX

Доходность на риск

HSTRX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXQEVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
3.14

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
3.64

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.54

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

6.15

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.11

23.66

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

3.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.35

+0.52

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и QEVOX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и QEVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTRXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-28.47%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-12.69%

+10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-21.21%

+16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-27.40%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-10.06%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-13.87%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.29%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и QEVOX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.08%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTRXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

6.09%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

21.66%

-19.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16%

24.87%

-19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

20.01%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

21.72%

-15.82%

Сравнение комиссий HSTRX и QEVOX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и QEVOX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности QEVOX в 43.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		2.36%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		43.22%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSTRX and QEVOX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEVOX has higher volatility (6.09%) compared to HSTRX (1.08%). In terms of maximum drawdown, HSTRX dropped -13.53% vs QEVOX's -28.47%.

QEVOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTRX и QEVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор