PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с AFQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTRX с AFQSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) and AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, HSTRX returned 5.66%/yr vs 2.97%/yr for AFQSX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HSTRX charges 0.75%/yr vs 1.70%/yr for AFQSX.

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и AFQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у AFQSX с доходностью 12.38%.

HSTRX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.60%
1 год
15.23%
3 года*
11.29%
5 лет*
5.66%
10 лет*
5.19%

AFQSX

1 день
0.19%
1 месяц
6.19%
С начала года
12.38%
6 месяцев
14.29%
1 год
24.14%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTRX и AFQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		4.14%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%
AFQSX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund		12.38%3.78%5.83%2.10%-22.23%44.62%-23.80%

Correlation

The correlation between HSTRX and AFQSX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.17

The correlation between HSTRX and AFQSX shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с HSGFXHSTRX с PRPFXHSTRX с hsgFXHSTRX с VWIAXHSTRX с QQQ
Часто сравнивают с AFQSX:
AFQSX с SFHYXAFQSX с ABRZXAFQSX с HFSAXAFQSX с PAUIXAFQSX с ABRYXAFQSX с ASTIXAFQSX с GIPIX

Доходность на риск

HSTRX vs. AFQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AFQSX
Ранг доходности на риск AFQSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFQSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFQSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFQSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFQSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFQSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c AFQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXAFQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.50

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.81

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.57

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

4.16

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

15.05

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. AFQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFQSX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и AFQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXAFQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.50

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.00

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.00

+0.86

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и AFQSX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки AFQSX в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и AFQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTRXAFQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-93.01%

+79.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-6.01%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-93.01%

+88.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-93.01%

+79.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-90.44%

+89.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-35.16%

+32.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.66%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и AFQSX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.08%, в то время как у Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTRXAFQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.97%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

8.40%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

10.01%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

637.17%

-630.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

562.87%

-556.97%

Сравнение комиссий HSTRX и AFQSX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AFQSX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и AFQSX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как AFQSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFQSX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		2.36%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HSTRX and AFQSX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFQSX has higher volatility (2.97%) compared to HSTRX (1.08%). In terms of maximum drawdown, HSTRX dropped -13.53% vs AFQSX's -93.01%.

HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTRX и AFQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор