Сравнение AFQSX с ASTIX
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund) and ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, AFQSX returned 2.41%/yr vs 6.35%/yr for ASTIX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AFQSX charges 1.70%/yr vs 1.15%/yr for ASTIX.
Доходность
Сравнение доходности AFQSX и ASTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFQSX показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у ASTIX с доходностью 7.92%.
AFQSX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 15.66%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.66%
ASTIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 6.87%
- С начала года
- 7.92%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 6.77%
- Всё время*
- 5.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AFQSX и ASTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFQSX Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund | 16.02% | 3.78% | 5.83% | 2.10% | -22.23% | 44.62% | -23.80% | 0.00% |
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 7.92% | 10.19% | 10.64% | 9.79% | -11.50% | 14.42% | 2.42% | 0.15% |
Correlation
The correlation between AFQSX and ASTIX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between AFQSX and ASTIX shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFQSX vs. ASTIX — Ранг доходности на риск
AFQSX
ASTIX
Сравнение AFQSX c ASTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFQSX | ASTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 6.46 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 26.88 | -13.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFQSX и ASTIX
Максимальная просадка AFQSX за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки ASTIX в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFQSX и ASTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFQSX | ASTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -22.48% | -70.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -2.77% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.01% | -10.89% | -82.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.01% | -14.55% | -78.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -0.57% | -89.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -4.07% | -32.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.65% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFQSX и ASTIX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что AFQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFQSX | ASTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 1.95% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 5.47% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 7.10% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 637.42% | 8.67% | +628.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 555.35% | 10.28% | +545.07% |
Сравнение комиссий AFQSX и ASTIX
AFQSX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии ASTIX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFQSX и ASTIX
AFQSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFQSX Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 6.52% | 5.80% | 11.59% | 1.80% | 3.72% | 13.89% | 0.70% | 2.90% | 4.02% | 5.15% | 1.42% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
AFQSX and ASTIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFQSX has higher volatility (4.06%) compared to ASTIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, AFQSX dropped -93.01% vs ASTIX's -22.48%.
ASTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFQSX и ASTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор