Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX)
Информация о фонде
| ISIN | US71709W7570 |
|---|---|
| Эмитент | Alpha Fiduciary |
| Дата выпуска | 30 дек. 2019 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund показал доход в 4.08% с начала года и -13.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund составила -3.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 8.06%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | 4.21% | 0.86% |
| С начала года | 4.08% | 9.53% |
| 6 месяцев | 5.81% | 6.09% |
| 1 год | -13.06% | 1.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | -3.30% | 8.06% |
| 10 лет (среднегодовая) | -3.30% | 8.06% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.63% | -3.90% | 3.58% | -1.27% | ||||||||
| 2022 | -0.96% | 2.68% | 1.54% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AFQSX Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund | -0.42 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.27 |
История дивидендов
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 46.18%, зарегистрированную 26 июн. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 343 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.18% | 20 февр. 2020 г. | 90 | 26 июн. 2020 г. | 343 | 4 нояб. 2021 г. | 433 |
| -29.02% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.27% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 16 | 23 дек. 2021 г. | 26 |
| -4.99% | 21 янв. 2020 г. | 9 | 31 янв. 2020 г. | 3 | 5 февр. 2020 г. | 12 |
| -1.57% | 9 нояб. 2021 г. | 2 | 10 нояб. 2021 г. | 4 | 16 нояб. 2021 г. | 6 |
График волатильности
Текущая волатильность Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.