PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS71709W7570
ЭмитентAlpha Fiduciary
Дата выпуска30 дек. 2019 г.
КатегорияTactical Allocation
Минимальные инвестиции$5,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFQSX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.70%
68.12%
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund показал доход в 10.06% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.06%13.87%
1 месяц0.31%2.33%
6 месяцев9.56%15.10%
1 год9.56%22.72%
5 лет (среднегодовая)N/A13.49%
10 лет (среднегодовая)N/A10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFQSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.80%3.40%1.64%0.65%1.61%10.06%
20231.63%-3.90%3.58%-1.27%4.09%1.68%-1.43%4.14%-0.11%-5.17%-2.38%1.74%2.10%
2022-10.34%-6.68%-1.63%2.32%9.48%-8.96%-1.08%-8.09%-1.31%-0.96%2.68%1.54%-22.23%
2021-1.97%5.89%7.84%8.09%1.41%2.57%2.19%4.39%-7.33%10.65%-2.00%7.20%44.62%
2020-1.00%-13.94%-25.47%0.00%-0.16%-5.52%5.68%7.90%-8.05%-4.30%19.47%6.13%-23.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFQSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFQSX, с текущим значением в 2828
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AFQSX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFQSX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFQSX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFQSX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFQSX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFQSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFQSX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFQSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFQSX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFQSX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFQSX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.84
2.14
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-13.48%
-0.04%
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund показал максимальную просадку в 46.18%, зарегистрированную 26 июн. 2020 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.

Текущая просадка Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund составляет 13.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.18%20 февр. 2020 г.9026 июн. 2020 г.3434 нояб. 2021 г.433
-29.02%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-7.27%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.26
-4.99%21 янв. 2020 г.931 янв. 2020 г.35 февр. 2020 г.12
-1.57%9 нояб. 2021 г.210 нояб. 2021 г.416 нояб. 2021 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund составляет 1.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.74%
2.26%
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)