PortfoliosLab logo
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US71709W7570

Эмитент

Alpha Fiduciary

Дата выпуска

30 дек. 2019 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFQSX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.30%
75.31%
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) показал доход в -6.37% с начала года и -9.12% за последние 12 месяцев.


AFQSX

С начала года

-6.37%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

-8.06%

1 год

-9.12%

5 лет

6.48%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFQSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.84%-0.74%-5.88%-2.95%1.40%-6.37%
20240.80%3.40%1.64%0.65%1.61%1.69%0.41%-5.27%-2.07%-0.22%5.58%-2.11%5.83%
20231.63%-3.90%3.58%-1.27%4.09%1.68%-1.43%4.14%-0.11%-5.17%-2.38%1.74%2.10%
2022-10.34%-6.68%-1.63%2.32%9.48%-8.96%-1.08%-8.09%-1.31%-0.96%2.68%1.54%-22.23%
2021-1.97%5.89%7.84%8.09%1.41%2.57%2.19%4.39%-7.33%10.65%-2.00%7.20%44.62%
2020-1.00%-13.94%-25.47%0.00%-0.16%-5.52%5.68%7.90%-8.05%-4.30%19.47%6.13%-23.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFQSX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFQSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFQSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFQSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFQSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFQSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFQSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.54
0.48
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.10%
-7.82%
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund показал максимальную просадку в 46.18%, зарегистрированную 26 июн. 2020 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.

Текущая просадка Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund составляет 22.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.18%20 февр. 2020 г.9026 июн. 2020 г.3434 нояб. 2021 г.433
-29.02%5 янв. 2022 г.8189 апр. 2025 г.
-7.27%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.26
-4.99%21 янв. 2020 г.931 янв. 2020 г.35 февр. 2020 г.12
-1.57%9 нояб. 2021 г.210 нояб. 2021 г.416 нояб. 2021 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund составляет 9.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.30%
11.21%
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)