PortfoliosLab logo

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS71709W7570
ЭмитентAlpha Fiduciary
Дата выпуска30 дек. 2019 г.
КатегорияTactical Allocation
Минимальные инвестиции$5,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.


1.70%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-10.80%
30.17%
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AFQSX

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund

Доходность

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund показал доход в 4.08% с начала года и -13.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund составила -3.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 8.06%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц4.21%0.86%
С начала года4.08%9.53%
6 месяцев5.81%6.09%
1 год-13.06%1.14%
5 лет (среднегодовая)-3.30%8.06%
10 лет (среднегодовая)-3.30%8.06%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.63%-3.90%3.58%-1.27%
2022-0.96%2.68%1.54%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AFQSX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund
-0.42
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.42
0.27
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-19.86%
-12.32%
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 46.18%, зарегистрированную 26 июн. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 343 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.18%20 февр. 2020 г.9026 июн. 2020 г.3434 нояб. 2021 г.433
-29.02%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-7.27%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.26
-4.99%21 янв. 2020 г.931 янв. 2020 г.35 февр. 2020 г.12
-1.57%9 нояб. 2021 г.210 нояб. 2021 г.416 нояб. 2021 г.6

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.83%
3.82%
AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)