- ISIN
- US71709W7570
- Эмитент
- Alpha Fiduciary
- Дата выпуска
- 30 дек. 2019 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFQSX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции AFQSX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFQSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,135.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) показал доход в 13.74% с начала года и 23.36% за последние 12 месяцев.
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 12.10%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AFQSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.13%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AFQSX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +1,074.0%, в то время как худший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью -91.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | -1.13% | -1.35% | 7.26% | 5.50% | 0.56% | 1.11% | 13.74% | |||||
| 2025 | 1.84% | -0.74% | -5.88% | -2.95% | 0.58% | 2.33% | 0.68% | 2.26% | 1.21% | 5.89% | -2.78% | 1.80% | 3.78% |
| 2024 | 0.80% | 3.40% | 1.64% | 0.65% | 1.61% | 1.69% | 0.41% | -5.27% | -2.07% | -0.22% | 5.58% | -2.11% | 5.83% |
| 2023 | 1.63% | -3.90% | 3.58% | -1.27% | 4.09% | 1.68% | -1.43% | 4.14% | -0.11% | -5.17% | -2.38% | 1.74% | 2.10% |
| 2022 | -10.34% | -6.68% | -1.63% | 2.32% | 9.48% | -8.96% | -1.08% | -8.09% | -1.31% | -0.96% | 2.68% | 1.54% | -22.23% |
| 2021 | -1.97% | 5.89% | 7.84% | 8.09% | 1.41% | 2.57% | 2.19% | 4.39% | -7.33% | 10.65% | -2.00% | 7.20% | 44.62% |
Метрики бенчмарка
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund has an annualized alpha of 1505.89%, beta of 0.33, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2019.
- This fund participated in 100.88% of S&P 500 Index downside but only 58.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1,505.89%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 58.38%
- Участие в снижении
- 100.88%
Комиссия
Комиссия AFQSX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFQSX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFQSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.24 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 9.71 | +3.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund показал максимальную просадку в 93.01%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund составляет 90.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.01%апр. 2025 г. | 2mo 10d | — | 1y 5moянв. 2025 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-90.99%янв. 2025 г. | 0s | 4d | 4dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. | — |
-46.18%июнь 2020 г. | 4mo 7d | 1y 4mo | 1y 8moфевр. 2020 г. - нояб. 2021 г. | — |
-29.02%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 2y 3mo | 3y 13dянв. 2022 г. - янв. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.27%дек. 2021 г. | 14d | 22d | 1mo 6dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| AFQSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -56.78% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -9.10% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.01% | -18.90% | -74.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.01% | -25.43% | -67.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -1.00% | -89.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -10.70% | -25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.09% | -0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AFQSX
Добавьте Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFQSX