Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX)
Информация о фонде
| ISIN | US71709W7570 |
|---|---|
| Эмитент | Alpha Fiduciary |
| Дата выпуска | 30 дек. 2019 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AFQSX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund показал доход в 8.34% с начала года и 5.80% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.34% | 13.20% |
| 1 месяц | -1.56% | -1.28% |
| 6 месяцев | 6.16% | 10.32% |
| 1 год | 5.80% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFQSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.80% | 3.40% | 1.64% | 0.65% | 1.61% | 1.69% | 8.34% | ||||||
| 2023 | 1.63% | -3.90% | 3.58% | -1.27% | 4.09% | 1.68% | -1.43% | 4.14% | -0.11% | -5.17% | -2.38% | 1.74% | 2.10% |
| 2022 | -10.34% | -6.68% | -1.63% | 2.32% | 9.48% | -8.96% | -1.08% | -8.09% | -1.31% | -0.96% | 2.68% | 1.54% | -22.23% |
| 2021 | -1.97% | 5.89% | 7.84% | 8.09% | 1.41% | 2.57% | 2.19% | 4.39% | -7.33% | 10.65% | -2.00% | 7.20% | 44.62% |
| 2020 | -1.00% | -13.94% | -25.47% | 0.00% | -0.16% | -5.52% | 5.68% | 7.90% | -8.05% | -4.30% | 19.47% | 6.13% | -23.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AFQSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund показал максимальную просадку в 46.18%, зарегистрированную 26 июн. 2020 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.
Текущая просадка Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund составляет 14.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.18% | 20 февр. 2020 г. | 90 | 26 июн. 2020 г. | 343 | 4 нояб. 2021 г. | 433 |
| -29.02% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.27% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 16 | 23 дек. 2021 г. | 26 |
| -4.99% | 21 янв. 2020 г. | 9 | 31 янв. 2020 г. | 3 | 5 февр. 2020 г. | 12 |
| -1.57% | 9 нояб. 2021 г. | 2 | 10 нояб. 2021 г. | 4 | 16 нояб. 2021 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund составляет 1.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.