PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFQSX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFQSX с ABRZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund) and ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, AFQSX returned 2.97%/yr vs 4.60%/yr for ABRZX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AFQSX charges 1.70%/yr vs 1.41%/yr for ABRZX.

Доходность

Сравнение доходности AFQSX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFQSX показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 21.20%.

AFQSX

1 день
0.19%
1 месяц
6.19%
С начала года
12.38%
6 месяцев
14.29%
1 год
24.14%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—

ABRZX

1 день
0.82%
1 месяц
2.17%
С начала года
21.20%
6 месяцев
20.90%
1 год
30.30%
3 года*
12.25%
5 лет*
4.60%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFQSX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFQSX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund		12.38%3.78%5.83%2.10%-22.23%44.62%-23.80%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		21.20%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%

Correlation

The correlation between AFQSX and ABRZX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.33

The correlation between AFQSX and ABRZX shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с AFQSX:
AFQSX с SFHYXAFQSX с HFSAXAFQSX с ABRYXAFQSX с PAUIXAFQSX с ASTIXAFQSX с GIPIXAFQSX с GPIFX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с HFSAXABRZX с MOJOXABRZX с GUGABRZX с SFHYXABRZX с TTIFXABRZX с PMYRXABRZX с GPIFX

Доходность на риск

AFQSX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFQSX
Ранг доходности на риск AFQSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFQSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFQSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFQSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFQSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFQSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFQSX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFQSXABRZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.49

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.59

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.70

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

7.59

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

27.46

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFQSX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFQSX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRZX равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFQSX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFQSXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.49

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.63

-0.63

Просадки

Сравнение просадок AFQSX и ABRZX

Максимальная просадка AFQSX за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFQSX и ABRZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFQSXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-26.62%

-66.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-4.07%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.01%

-18.28%

-74.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.01%

-19.33%

-73.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.44%

0.00%

-90.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-4.74%

-30.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.12%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AFQSX и ABRZX

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеют волатильность 2.97% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFQSXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.99%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

7.89%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

8.87%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

637.17%

12.22%

+624.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

562.87%

10.90%

+551.97%

Сравнение комиссий AFQSX и ABRZX

AFQSX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFQSX и ABRZX

AFQSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		2.79%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
AFQSX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFQSX and ABRZX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRZX has higher volatility (2.99%) compared to AFQSX (2.97%). In terms of maximum drawdown, AFQSX dropped -93.01% vs ABRZX's -26.62%.

ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFQSX и ABRZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор