PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFQSX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFQSX с ABRYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund) and ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, AFQSX returned 2.31%/yr vs 3.91%/yr for ABRYX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AFQSX charges 1.70%/yr vs 1.06%/yr for ABRYX.

Доходность

Сравнение доходности AFQSX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFQSX показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 16.41%.

AFQSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
С начала года
10.72%
6 месяцев
9.35%
1 год
20.91%
3 года*
6.17%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

ABRYX

1 день
-1.21%
1 месяц
-2.68%
С начала года
16.41%
6 месяцев
15.72%
1 год
23.53%
3 года*
10.98%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFQSX и ABRYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFQSX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund		10.72%3.78%5.83%2.10%-22.23%44.62%-23.80%0.00%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		16.41%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%-0.47%

Correlation

The correlation between AFQSX and ABRYX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.34

The correlation between AFQSX and ABRYX shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с AFQSX:
AFQSX с PAUIXAFQSX с SFHYXAFQSX с ABRZXAFQSX с HFSAXAFQSX с GIPIXAFQSX с ASTIXAFQSX с GPIFX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с QQQABRYX с NESN.SWABRYX с GOIIXABRYX с TFAQXABRYX с SAPEX

Доходность на риск

AFQSX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFQSX
Ранг доходности на риск AFQSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFQSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFQSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFQSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFQSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFQSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFQSX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFQSXABRYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.52

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.32

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

5.60

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

17.63

-5.83

AFQSX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFQSX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRYX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFQSX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFQSX и ABRYX

Максимальная просадка AFQSX за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFQSX и ABRYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFQSXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-26.63%

-66.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-4.22%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.01%

-18.09%

-74.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.01%

-19.17%

-73.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.58%

-4.02%

-86.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-4.63%

-30.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.33%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AFQSX и ABRYX

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что AFQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFQSXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.25%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.27%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

9.37%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

637.42%

12.23%

+625.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

560.28%

10.92%

+549.36%

Сравнение комиссий AFQSX и ABRYX

AFQSX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFQSX и ABRYX

AFQSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.05%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
AFQSX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFQSX and ABRYX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFQSX has higher volatility (5.35%) compared to ABRYX (3.25%). In terms of maximum drawdown, AFQSX dropped -93.01% vs ABRYX's -26.63%.

ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFQSX и ABRYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор