PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTIX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-7.17%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.31% против 8.06% соответственно.

HSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.84%
1 год
13.93%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.31%

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Stock Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с ECF
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий HSTIX и SGOIX

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
HSTIX
Homestead Stock Index Fund

Доходность на риск

HSTIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.97

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.51

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.25

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

9.52

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.97

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.87

-0.51

Корреляция

Корреляция между HSTIX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и SGOIX

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.96%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и SGOIX

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-35.54%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.35%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-21.39%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-24.79%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-10.98%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-4.57%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.68%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и SGOIX

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 4.23%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.81%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.60%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

13.48%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

11.73%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

11.34%

+6.68%