PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTIX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTIX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTIX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-4.45%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%20.16%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-3.91%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -3.91%.

HSTIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.38%
1 год
16.81%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.53%
10 лет*
13.63%

PAGDX

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.43%
1 год
38.45%
3 года*
33.68%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Stock Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с ECF
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий HSTIX и PAGDX

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
HSTIX
Homestead Stock Index Fund

Доходность на риск

HSTIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTIXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.53

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.23

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.57

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

13.11

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTIXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.53

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.74

-0.37

Корреляция

Корреляция между HSTIX и PAGDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и PAGDX

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.91%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и PAGDX

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTIXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-38.03%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.80%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-36.66%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-9.16%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-7.46%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.71%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и PAGDX

Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеют волатильность 5.34% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTIXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.49%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

13.43%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

25.50%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

24.48%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

25.08%

-7.03%