PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HST с CEVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HST и CEVA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HST и CEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и CEVA, Inc. (CEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.86%
388.61%
HST
CEVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HST:

-1.09

CEVA:

0.24

Коэф-т Сортино

HST:

-1.46

CEVA:

0.83

Коэф-т Омега

HST:

0.83

CEVA:

1.10

Коэф-т Кальмара

HST:

-0.90

CEVA:

0.17

Коэф-т Мартина

HST:

-1.80

CEVA:

1.15

Индекс Язвы

HST:

14.62%

CEVA:

11.67%

Дневная вол-ть

HST:

24.09%

CEVA:

55.08%

Макс. просадка

HST:

-86.97%

CEVA:

-78.24%

Текущая просадка

HST:

-27.26%

CEVA:

-65.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HST:

$10.23B

CEVA:

$615.69M

EPS

HST:

$0.99

CEVA:

$0.00

Цена/прибыль

HST:

14.59

CEVA:

0.00

PEG коэффициент

HST:

2.11

CEVA:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

HST:

$4.21B

CEVA:

$84.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

HST:

$1.86B

CEVA:

$74.45M

EBITDA (12 мес.)

HST:

$1.13B

CEVA:

$573.00K

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность -16.41%, что значительно выше, чем у CEVA с доходностью -18.38%. За последние 10 лет акции HST уступали акциям CEVA по среднегодовой доходности: 0.39% против 2.07% соответственно.


HST

С начала года

-16.41%

1 месяц

-9.20%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-26.45%

5 лет

11.91%

10 лет

0.39%

CEVA

С начала года

-18.38%

1 месяц

-24.84%

6 месяцев

7.83%

1 год

12.15%

5 лет

-0.22%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HST и CEVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

CEVA
Ранг риск-скорректированной доходности CEVA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEVA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEVA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HST c CEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и CEVA, Inc. (CEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HST, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HST: -1.09
CEVA: 0.24
Коэффициент Сортино HST, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HST: -1.46
CEVA: 0.83
Коэффициент Омега HST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HST: 0.83
CEVA: 1.10
Коэффициент Кальмара HST, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HST: -0.90
CEVA: 0.17
Коэффициент Мартина HST, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HST: -1.80
CEVA: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа CEVA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и CEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
0.24
HST
CEVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и CEVA

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как CEVA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
6.23%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%
CEVA
CEVA, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HST и CEVA

Максимальная просадка HST за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки CEVA в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и CEVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.26%
-65.25%
HST
CEVA

Волатильность

Сравнение волатильности HST и CEVA

Текущая волатильность для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) составляет 9.78%, в то время как у CEVA, Inc. (CEVA) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что HST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.78%
12.48%
HST
CEVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HST и CEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и CEVA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab