PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HST с HLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HST и HLT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HST и HLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.67%
420.21%
HST
HLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HST:

-1.20

HLT:

0.16

Коэф-т Сортино

HST:

-1.61

HLT:

0.37

Коэф-т Омега

HST:

0.80

HLT:

1.05

Коэф-т Кальмара

HST:

-0.94

HLT:

0.18

Коэф-т Мартина

HST:

-2.09

HLT:

0.60

Индекс Язвы

HST:

14.84%

HLT:

5.99%

Дневная вол-ть

HST:

25.74%

HLT:

22.42%

Макс. просадка

HST:

-86.97%

HLT:

-50.82%

Текущая просадка

HST:

-33.01%

HLT:

-20.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HST:

$10.38B

HLT:

$55.67B

EPS

HST:

$0.99

HLT:

$6.14

Цена/прибыль

HST:

14.80

HLT:

37.68

PEG коэффициент

HST:

2.11

HLT:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

HST:

$4.21B

HLT:

$8.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

HST:

$1.86B

HLT:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

HST:

$1.13B

HLT:

$1.95B

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность -23.01%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью -12.00%. За последние 10 лет акции HST уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: -0.36% против 14.24% соответственно.


HST

С начала года

-23.01%

1 месяц

-14.90%

6 месяцев

-21.06%

1 год

-30.82%

5 лет

11.24%

10 лет

-0.36%

HLT

С начала года

-12.00%

1 месяц

-16.25%

6 месяцев

-5.74%

1 год

2.72%

5 лет

31.59%

10 лет

14.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HST и HLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HST c HLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HST, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HST: -1.20
HLT: 0.16
Коэффициент Сортино HST, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HST: -1.61
HLT: 0.37
Коэффициент Омега HST, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HST: 0.80
HLT: 1.05
Коэффициент Кальмара HST, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HST: -0.94
HLT: 0.18
Коэффициент Мартина HST, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HST: -2.09
HLT: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа HLT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и HLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20
0.16
HST
HLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и HLT

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности HLT в 0.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
6.77%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.28%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HST и HLT

Максимальная просадка HST за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и HLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.01%
-20.46%
HST
HLT

Волатильность

Сравнение волатильности HST и HLT

Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.40%
11.22%
HST
HLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HST и HLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab