PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HST с ELS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HST и ELS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HST и ELS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.72%
7,002.15%
HST
ELS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HST:

-1.23

ELS:

0.42

Коэф-т Сортино

HST:

-1.65

ELS:

0.70

Коэф-т Омега

HST:

0.79

ELS:

1.08

Коэф-т Кальмара

HST:

-0.94

ELS:

0.31

Коэф-т Мартина

HST:

-2.11

ELS:

1.11

Индекс Язвы

HST:

14.99%

ELS:

7.46%

Дневная вол-ть

HST:

25.77%

ELS:

19.92%

Макс. просадка

HST:

-86.97%

ELS:

-58.96%

Текущая просадка

HST:

-33.81%

ELS:

-17.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HST:

$9.30B

ELS:

$13.23B

EPS

HST:

$0.99

ELS:

$1.96

Цена/прибыль

HST:

13.27

ELS:

33.70

PEG коэффициент

HST:

1.92

ELS:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

HST:

$4.21B

ELS:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

HST:

$1.86B

ELS:

$487.22M

EBITDA (12 мес.)

HST:

$1.13B

ELS:

$489.51M

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у ELS с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции HST уступали акциям ELS по среднегодовой доходности: -0.27% против 12.25% соответственно.


HST

С начала года

-23.93%

1 месяц

-18.39%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-31.65%

5 лет

7.35%

10 лет

-0.27%

ELS

С начала года

-0.04%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-3.22%

1 год

8.16%

5 лет

5.36%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HST и ELS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

ELS
Ранг риск-скорректированной доходности ELS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HST c ELS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HST, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
HST: -1.23
ELS: 0.42
Коэффициент Сортино HST, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HST: -1.65
ELS: 0.70
Коэффициент Омега HST, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HST: 0.79
ELS: 1.08
Коэффициент Кальмара HST, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HST: -0.94
ELS: 0.31
Коэффициент Мартина HST, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
HST: -2.11
ELS: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа ELS равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и ELS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23
0.42
HST
ELS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и ELS

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности ELS в 2.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
6.85%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.
2.95%2.87%2.54%2.54%1.66%2.17%1.74%2.27%2.19%2.36%2.25%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HST и ELS

Максимальная просадка HST за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки ELS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и ELS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.81%
-17.77%
HST
ELS

Волатильность

Сравнение волатильности HST и ELS

Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.37%
6.18%
HST
ELS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HST и ELS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab