PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSPGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund (HSPGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSPGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, HSPGX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции HSPGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 13.73% против 14.90% соответственно.

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с CMCIXHSPGX с HSSAXHSPGX с ETEGXHSPGX с VRTGX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий HSPGX и NESGX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

HSPGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.58

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.17

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.11

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

10.44

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между HSPGX и NESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и NESGX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и NESGX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSPGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-50.29%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-17.27%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-50.05%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-50.29%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-4.31%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-11.74%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.14%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и NESGX

Текущая волатильность для Emerald Growth Fund (HSPGX) составляет 11.36%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSPGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

12.14%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

23.43%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

35.37%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

29.13%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

25.56%

-0.58%