PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSPGX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund (HSPGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSPGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPGX
Emerald Growth Fund		0.04%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, HSPGX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции HSPGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 13.82% против 18.24% соответственно.

HSPGX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
4.90%
1 год
46.65%
3 года*
24.35%
5 лет*
8.09%
10 лет*
13.82%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с HSSAXHSPGX с CMCIXHSPGX с ETEGXHSPGX с EMCAX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий HSPGX и NEAGX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

HSPGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.20

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.76

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

4.60

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

16.30

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAGX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.20

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между HSPGX и NEAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и NEAGX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.74%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и NEAGX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSPGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-41.80%

-18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-14.01%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-36.31%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-36.31%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-6.16%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-8.72%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.95%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и NEAGX

Emerald Growth Fund (HSPGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 11.12% и 11.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSPGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

11.39%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

19.90%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

28.94%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

24.30%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

23.91%

+1.07%