PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPGX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSPGX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund (HSPGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSPGX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, HSPGX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции HSPGX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 13.73% против 21.31% соответственно.

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с HSSAXHSPGX с CMCIXHSPGX с ETEGXHSPGX с VRTGX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KMKNXKSCOX с KSOAX

Сравнение комиссий HSPGX и KSCOX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

HSPGX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPGXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.33

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.65

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

0.42

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

0.69

+10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPGXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.33

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между HSPGX и KSCOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и KSCOX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и KSCOX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSPGXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-70.09%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-24.29%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-33.10%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-47.09%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-9.92%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-14.89%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

14.85%

-10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и KSCOX

Emerald Growth Fund (HSPGX) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSPGXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

7.98%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

19.42%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

28.84%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

27.74%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

25.84%

-0.86%