Сравнение HSMV с SIXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).
HSMV и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и SIXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и SIXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 23.88% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.52% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 43.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 3.52%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
SIXS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и SIXS
HSMV берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.
Доходность на риск
HSMV vs. SIXS — Ранг доходности на риск
HSMV
SIXS
Сравнение HSMV c SIXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | SIXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.80 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.24 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.20 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 4.47 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.80 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и SIXS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и SIXS
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SIXS в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.89% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и SIXS
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и SIXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -27.68% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -11.39% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -27.68% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -4.37% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -9.16% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.06% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и SIXS
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.25% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 9.39% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 16.64% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 17.79% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.84% | -3.66% |