PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HSMV returned 4.19% vs 42.67% for SCDS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и SCDS

2026 (YTD)20252024
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%4.26%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between HSMV and SCDS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.72

The correlation between HSMV and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSMV и SCDS

Секторы
HSMV
SCDS

Недвижимость

23.8%
4.9%

Финансовые услуги

16.6%
14.7%

Промышленность

15.0%
14.6%

Коммунальные услуги

11.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.7%

Сырьевые материалы

5.4%
3.2%

Здравоохранение

4.9%
11.0%

Энергетика

2.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.6%

Технологии

1.7%
20.8%

Недвижимость

HSMV
23.8%
SCDS
4.9%

Финансовые услуги

HSMV
16.6%
SCDS
14.7%

Промышленность

HSMV
15.0%
SCDS
14.6%

Коммунальные услуги

HSMV
11.9%
SCDS
2.4%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.9%
SCDS
2.2%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.8%
SCDS
10.7%

Сырьевые материалы

HSMV
5.4%
SCDS
3.2%

Здравоохранение

HSMV
4.9%
SCDS
11.0%

Энергетика

HSMV
2.8%
SCDS
3.9%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.3%
SCDS
1.6%

Технологии

HSMV
1.7%
SCDS
20.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с ESSC
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с CAOSSCDS с FGSMSCDS с SEIS

Доходность на риск

HSMV vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.36

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.33

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

4.84

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

16.84

-15.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.36

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.11

-0.44

Просадки

Сравнение просадок HSMV и SCDS

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-26.71%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.85%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-0.76%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.28%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.54%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и SCDS

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 2.85%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.58%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

12.93%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

18.20%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

21.20%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

21.20%

-5.14%

Сравнение комиссий HSMV и SCDS

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и SCDS

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and SCDS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 4.19% for HSMV. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.92% for SCDS.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор