Сравнение HSMV с ROBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).
HSMV и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и ROBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и ROBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | -9.80% | 15.16% | -0.41% | 27.77% | -34.94% | 9.91% | 82.74% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
ROBT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -9.80%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и ROBT
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.
Доходность на риск
HSMV vs. ROBT — Ранг доходности на риск
HSMV
ROBT
Сравнение HSMV c ROBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | ROBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.52 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.93 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 2.20 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.52 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.23 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и ROBT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и ROBT
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и ROBT
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и ROBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -44.47% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -21.66% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -43.26% | +24.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -20.02% | +14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -16.09% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 6.82% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и ROBT
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 8.69% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 18.27% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 27.73% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 24.99% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 25.50% | -9.32% |