Сравнение HSMV с QQQS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS).
HSMV и QQQS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и QQQS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и QQQS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | 7.37% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 0.79% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у QQQS с доходностью 0.79%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и QQQS
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.
Доходность на риск
HSMV vs. QQQS — Ранг доходности на риск
HSMV
QQQS
Сравнение HSMV c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | QQQS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.73 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.33 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.14 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 10.80 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.73 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и QQQS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и QQQS
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности QQQS в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.45% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и QQQS
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и QQQS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -38.06% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -16.53% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -7.82% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -13.83% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.80% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и QQQS
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 10.13% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 19.99% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 30.76% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 28.42% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 28.42% | -12.24% |