PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с CNBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с CNBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - HSMV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 3.79%/yr vs -32.48%/yr for CNBS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for CNBS.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и CNBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у CNBS с доходностью 4.70%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.04%
1 год
5.27%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

CNBS

1 день
6.54%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.70%
6 месяцев
26.27%
1 год
91.63%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-32.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и CNBS

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.62%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		4.70%15.33%-29.41%-16.11%-63.98%-19.02%104.76%

Correlation

The correlation between HSMV and CNBS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.34

Over the past year, the correlation between HSMV and CNBS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HSMV и CNBS

Секторы
HSMV
CNBS

Недвижимость

23.8%
13.8%

Финансовые услуги

16.6%
1.9%

Промышленность

15.0%
0.1%

Коммунальные услуги

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.4%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Здравоохранение

4.9%
63.1%

Энергетика

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Технологии

1.7%
10.7%

Недвижимость

HSMV
23.8%
CNBS
13.8%

Финансовые услуги

HSMV
16.6%
CNBS
1.9%

Промышленность

HSMV
15.0%
CNBS
0.1%

Коммунальные услуги

HSMV
11.9%
CNBS

-

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.9%
CNBS
7.0%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.8%
CNBS
3.4%

Сырьевые материалы

HSMV
5.4%
CNBS

-

Здравоохранение

HSMV
4.9%
CNBS
63.1%

Энергетика

HSMV
2.8%
CNBS

-

Коммуникационные услуги

HSMV
2.3%
CNBS

-

Технологии

HSMV
1.7%
CNBS
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Amplify Seymour Cannabis ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с ESSC
Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDY

Доходность на риск

HSMV vs. CNBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c CNBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVCNBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.88

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.02

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.80

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

3.30

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. CNBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа CNBS равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и CNBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVCNBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.50

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.39

+1.07

Просадки

Сравнение просадок HSMV и CNBS

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки CNBS в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и CNBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVCNBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-95.71%

+76.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-51.25%

+43.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-73.41%

+57.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-93.58%

+74.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-90.88%

+86.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-71.27%

+65.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

27.83%

-25.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и CNBS

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 2.83%, в то время как у Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVCNBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

18.65%

-15.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

76.84%

-69.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

105.28%

-94.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

64.80%

-49.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

61.37%

-45.32%

Сравнение комиссий HSMV и CNBS

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CNBS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и CNBS

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как CNBS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.99%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and CNBS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNBS has higher volatility (18.65%) compared to HSMV (2.83%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs CNBS's -95.71%.

On 5-year performance, HSMV leads with 3.79% vs -32.48% for CNBS. On fees, CNBS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HSMV has performed better with a 3.79% return vs -32.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNBS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for CNBS.

HSMV is categorized as Small Cap Blend Equities, while CNBS is Cannabis. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.75% for CNBS.

CNBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и CNBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор