PortfoliosLab logo
Сравнение CNBS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNBS и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNBS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.84%
153.23%
CNBS
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNBS:

-0.94

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

CNBS:

-1.55

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

CNBS:

0.80

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CNBS:

-0.59

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

CNBS:

-1.24

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

CNBS:

45.49%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

CNBS:

60.08%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

CNBS:

-95.63%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CNBS:

-94.42%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность -26.18%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


CNBS

С начала года

-26.18%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

-51.82%

1 год

-56.19%

5 лет

-26.09%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNBS и QQQ

CNBS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии CNBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNBS: 0.75%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNBS и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNBS
Ранг риск-скорректированной доходности CNBS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNBS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNBS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNBS, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNBS: -0.94
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино CNBS, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNBS: -1.55
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега CNBS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CNBS: 0.80
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CNBS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNBS: -0.59
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина CNBS, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNBS: -1.24
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.47
CNBS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и QQQ

Дивидендная доходность CNBS за последние двенадцать месяцев составляет около 59.01%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF
59.01%43.56%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CNBS и QQQ

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.42%
-12.28%
CNBS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и QQQ

Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что CNBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.40%
16.86%
CNBS
QQQ