PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNBS с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNBS с YOLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) are both Cannabis funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CNBS returned -32.48%/yr vs -30.98%/yr for YOLO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -7.74%.

CNBS

1 день
6.54%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.70%
6 месяцев
26.27%
1 год
91.63%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-32.48%
10 лет*
—

YOLO

1 день
4.63%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
3.56%
1 год
54.55%
3 года*
6.94%
5 лет*
-30.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNBS и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		4.70%15.33%-29.41%-16.11%-63.98%-19.02%31.94%-44.97%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-7.74%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-38.98%

Correlation

The correlation between CNBS and YOLO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between CNBS and YOLO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNBS и YOLO

Секторы
CNBS
YOLO

Здравоохранение

63.1%
24.3%

Недвижимость

13.8%
0.7%

Технологии

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%
13.4%

Потребительский циклический сектор

3.4%
0.9%

Финансовые услуги

1.9%
61.5%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CNBS
63.1%
YOLO
24.3%

Недвижимость

CNBS
13.8%
YOLO
0.7%

Технологии

CNBS
10.7%
YOLO

-

Потребительский защитный сектор

CNBS
7.0%
YOLO
13.4%

Потребительский циклический сектор

CNBS
3.4%
YOLO
0.9%

Финансовые услуги

CNBS
1.9%
YOLO
61.5%

Промышленность

CNBS
0.1%
YOLO

-

Сырьевые материалы

CNBS

-

YOLO

-

Коммуникационные услуги

CNBS

-

YOLO

-

Энергетика

CNBS

-

YOLO

-

Коммунальные услуги

CNBS

-

YOLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Seymour Cannabis ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDYCNBS с MSTY
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPYYOLO с LIT

Доходность на риск

CNBS vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNBS c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNBSYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.73

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.70

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.33

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

2.50

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNBS vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YOLO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNBSYOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

-0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CNBS и YOLO

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, примерно равная максимальной просадке YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и YOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNBSYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-94.68%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.25%

-41.09%

-10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

-66.45%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.58%

-92.47%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.88%

-89.21%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.27%

-68.95%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.83%

21.90%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и YOLO

Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что CNBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNBSYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

13.05%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.84%

52.66%

+24.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.28%

74.67%

+30.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.80%

53.68%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.37%

51.38%

+9.99%

Сравнение комиссий CNBS и YOLO

И CNBS, и YOLO имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и YOLO

Ни CNBS, ни YOLO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

CNBS and YOLO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNBS has higher volatility (18.65%) compared to YOLO (13.05%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs YOLO's -94.68%.

On 5-year performance, YOLO leads with -30.98% vs -32.48% for CNBS. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, YOLO has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YOLO has performed better with a -30.98% return vs -32.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNBS and YOLO have the same expense ratio: 0.75% per year.

CNBS and YOLO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Amplify and AdvisorShares.

CNBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNBS и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор