PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNBS с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNBS с MSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CNBS returned -0.72%/yr vs -61.23%/yr for MSOX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CNBS charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -21.43%.

CNBS

1 день
6.54%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.70%
6 месяцев
26.27%
1 год
91.63%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-32.48%
10 лет*
—

MSOX

1 день
15.03%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-21.43%
6 месяцев
-17.37%
1 год
26.62%
3 года*
-61.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNBS и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		4.70%15.33%-29.41%-16.11%-32.40%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-21.43%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%

Correlation

The correlation between CNBS and MSOX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.92

The correlation between CNBS and MSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNBS и MSOX

Секторы
CNBS
MSOX

Здравоохранение

63.1%

-

Недвижимость

13.8%

-

Технологии

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Финансовые услуги

1.9%
179.4%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CNBS
63.1%
MSOX

-

Недвижимость

CNBS
13.8%
MSOX

-

Технологии

CNBS
10.7%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

CNBS
7.0%
MSOX

-

Потребительский циклический сектор

CNBS
3.4%
MSOX

-

Финансовые услуги

CNBS
1.9%
MSOX
179.4%

Промышленность

CNBS
0.1%
MSOX

-

Сырьевые материалы

CNBS

-

MSOX

-

Коммуникационные услуги

CNBS

-

MSOX

-

Энергетика

CNBS

-

MSOX

-

Коммунальные услуги

CNBS

-

MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Seymour Cannabis ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDYCNBS с MSTY
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUPMSOX с VICE

Доходность на риск

CNBS vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNBS c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNBSMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.12

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.98

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.32

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

0.48

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNBS vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNBSMSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.12

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CNBS и MSOX

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, примерно равная максимальной просадке MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNBSMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-99.75%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.25%

-84.89%

+33.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

-98.83%

+25.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.88%

-99.48%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.27%

-88.86%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.83%

55.18%

-27.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и MSOX

Текущая волатильность для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) составляет 18.65%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 43.16%. Это указывает на то, что CNBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNBSMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

43.16%

-24.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.84%

155.70%

-78.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.28%

219.41%

-114.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.80%

168.43%

-103.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.37%

168.43%

-107.06%

Сравнение комиссий CNBS и MSOX

CNBS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и MSOX

Ни CNBS, ни MSOX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CNBS and MSOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSOX has higher volatility (43.16%) compared to CNBS (18.65%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, CNBS leads with -0.72% vs -61.23% for MSOX. On fees, CNBS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CNBS has been the lower-risk option at 18.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CNBS has performed better with a -0.72% return vs -61.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNBS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

CNBS and MSOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CNBS is categorized as Cannabis, while MSOX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Amplify and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 0.95% for MSOX.

CNBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNBS и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор