PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNBS с MSOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNBSMSOS
Дох-ть с нач. г.20.14%28.25%
Дох-ть за 1 год29.94%68.98%
Дох-ть за 3 года-42.44%-39.42%
Коэф-т Шарпа0.550.87
Дневная вол-ть50.31%71.37%
Макс. просадка-91.40%-91.24%
Current Drawdown-87.14%-83.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CNBS и MSOS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и MSOS

С начала года, CNBS показывает доходность 20.14%, что значительно ниже, чем у MSOS с доходностью 28.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.46%
27.68%
CNBS
MSOS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Seymour Cannabis ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Сравнение комиссий CNBS и MSOS

CNBS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNBS c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNBS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNBS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNBS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNBS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNBS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.53
MSOS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSOS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSOS, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSOS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSOS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSOS, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.50

Сравнение коэффициента Шарпа CNBS и MSOS

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа MSOS равного 0.87. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CNBS и MSOS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.55
0.87
CNBS
MSOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и MSOS

Ни CNBS, ни MSOS не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNBS и MSOS

Максимальная просадка CNBS за все время составила -91.40%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -91.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и MSOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-87.14%
-83.67%
CNBS
MSOS

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и MSOS

Текущая волатильность для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) составляет 21.69%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что CNBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.69%
26.36%
CNBS
MSOS