PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNBS с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNBS с MSOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, CNBS returned -33.33%/yr vs -35.03%/yr for MSOS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CNBS charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у MSOS с доходностью 0.42%.

CNBS

1 день
-4.55%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
24.19%
1 год
77.78%
3 года*
-3.19%
5 лет*
-33.33%
10 лет*
—

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNBS и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		-1.73%15.33%-29.41%-16.11%-63.98%-19.02%43.18%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%

Correlation

The correlation between CNBS and MSOS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.88

The correlation between CNBS and MSOS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNBS и MSOS

Секторы
CNBS
MSOS

Здравоохранение

63.1%
2.5%

Недвижимость

13.8%
50.2%

Технологии

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%
17.8%

Финансовые услуги

1.9%

-

Промышленность

0.1%
29.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CNBS
63.1%
MSOS
2.5%

Недвижимость

CNBS
13.8%
MSOS
50.2%

Технологии

CNBS
10.7%
MSOS

-

Потребительский защитный сектор

CNBS
7.0%
MSOS

-

Потребительский циклический сектор

CNBS
3.4%
MSOS
17.8%

Финансовые услуги

CNBS
1.9%
MSOS

-

Промышленность

CNBS
0.1%
MSOS
29.6%

Сырьевые материалы

CNBS

-

MSOS

-

Коммуникационные услуги

CNBS

-

MSOS

-

Энергетика

CNBS

-

MSOS

-

Коммунальные услуги

CNBS

-

MSOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Seymour Cannabis ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDYCNBS с MSTY
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDLMSOS с GTBIF

Доходность на риск

CNBS vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNBS c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNBSMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.89

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.04

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.88

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

3.58

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNBS vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSOS равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNBSMSOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

-0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.34

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CNBS и MSOS

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNBSMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-96.25%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.25%

-52.91%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

-81.71%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.58%

-94.99%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.44%

-91.37%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.26%

-71.71%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.79%

27.78%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и MSOS

Текущая волатильность для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) составляет 17.90%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что CNBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNBSMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

20.45%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.65%

80.61%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.11%

112.00%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.73%

77.81%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.33%

74.04%

-12.71%

Сравнение комиссий CNBS и MSOS

CNBS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и MSOS

Ни CNBS, ни MSOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CNBS and MSOS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to CNBS (17.90%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs MSOS's -96.25%.

On 5-year performance, CNBS leads with -33.33% vs -35.03% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CNBS has been the lower-risk option at 17.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNBS has performed better with a -33.33% return vs -35.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for CNBS.

CNBS and MSOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CNBS is categorized as Cannabis, while MSOS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Amplify and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 0.74% for MSOS.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNBS и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор