PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNBS с MJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNBSMJ
Дох-ть с нач. г.17.40%15.61%
Дох-ть за 1 год29.64%20.02%
Дох-ть за 3 года-42.97%-42.46%
Коэф-т Шарпа0.580.38
Дневная вол-ть50.43%53.39%
Макс. просадка-91.40%-92.53%
Current Drawdown-87.44%-89.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CNBS и MJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и MJ

С начала года, CNBS показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у MJ с доходностью 15.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
29.57%
28.28%
CNBS
MJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Seymour Cannabis ETF

ETFMG Alternative Harvest ETF

Сравнение комиссий CNBS и MJ

И CNBS, и MJ имеют комиссию равную 0.75%.


CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF
График комиссии CNBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNBS c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNBS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNBS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNBS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNBS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNBS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.61
MJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.000.95

Сравнение коэффициента Шарпа CNBS и MJ

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа MJ равного 0.38. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CNBS и MJ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.58
0.38
CNBS
MJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и MJ

CNBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.


TTM20232022202120202019201820172016
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%0.00%0.00%0.00%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
4.66%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%

Просадки

Сравнение просадок CNBS и MJ

Максимальная просадка CNBS за все время составила -91.40%, примерно равная максимальной просадке MJ в -92.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и MJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-87.44%
-87.77%
CNBS
MJ

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и MJ

Текущая волатильность для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) составляет 18.00%, в то время как у ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что CNBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.00%
20.60%
CNBS
MJ