PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSGFX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%

WTLS

1 день
-1.04%
1 месяц
9.27%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и WTLS


Correlation

The correlation between HSGFX and WTLS is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

-0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hussman Strategic Growth Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

HSGFX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина

WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSGFXWTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

HSGFX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSGFXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

3.67

-3.67

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и WTLS

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и WTLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSGFXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-8.94%

-51.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.05%

-1.04%

-56.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-1.78%

-25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и WTLS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSGFXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

18.47%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

18.47%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

18.47%

-7.77%

Сравнение комиссий HSGFX и WTLS

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и WTLS

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HSGFX and WTLS have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и WTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор