Сравнение HSGFX с WTLS
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSGFX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- -3.66%
- 10 лет*
- -2.97%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSGFX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -7.90% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between HSGFX and WTLS is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
HSGFX
WTLS
Сравнение HSGFX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 3.67 | -3.67 |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и WTLS
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -8.94% | -51.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -1.04% | -56.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -1.78% | -25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 18.47% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 18.47% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 18.47% | -7.77% |
Сравнение комиссий HSGFX и WTLS
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и WTLS
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.58% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and WTLS have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор