Сравнение HSGFX с WTLS
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSGFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -14.81%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -2.66%
WTLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSGFX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -6.68% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 19.76% |
Correlation
The correlation between HSGFX and WTLS is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
HSGFX
WTLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HSGFX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и WTLS
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -8.94% | -51.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.72% | -0.48% | -56.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -2.03% | -24.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 18.71% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 18.71% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 18.71% | -7.84% |
Сравнение комиссий HSGFX и WTLS
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и WTLS
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.56% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and WTLS have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор