PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSGFX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSGFX и WTLS


Доходность по периодам


HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%

WTLS

1 день
1.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hussman Strategic Growth Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Сравнение комиссий HSGFX и WTLS

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.


Доходность на риск

HSGFX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина

WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSGFXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

HSGFX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSGFXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.24

+0.31

Корреляция

Корреляция между HSGFX и WTLS составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и WTLS

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и WTLS

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и WTLS.


Загрузка...

Показатели просадок


HSGFXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-8.94%

-51.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.52%

-4.65%

-45.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-2.87%

-23.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и WTLS


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSGFXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

19.96%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

19.96%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

19.96%

-9.35%