PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с SAOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.84%/yr vs 3.91%/yr for SAOAX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям SAOAX по среднегодовой доходности: -2.84% против 3.91% соответственно.

HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%

SAOAX

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
18.26%
6 месяцев
19.57%
1 год
19.22%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.31%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		18.26%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%

Correlation

The correlation between HSGFX and SAOAX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

-0.23

The correlation between HSGFX and SAOAX shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с WTLSSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIX

Доходность на риск

HSGFX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXSAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
2.13

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
3.15

-5.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.38

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.17

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

10.26

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа SAOAX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

2.13

-3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.22

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.19

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.31

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и SAOAX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и SAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-52.28%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-4.45%

-15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-35.90%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-35.90%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-35.90%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

0.00%

-56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-8.70%

-18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

1.82%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и SAOAX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.75%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.23%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

8.71%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

28.70%

-17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

21.15%

-10.44%

Сравнение комиссий HSGFX и SAOAX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и SAOAX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SAOAX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.60%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and SAOAX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.15%) compared to SAOAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs SAOAX's -52.28%.

SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и SAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор