Сравнение HSGFX с SAOAX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 3.66%/yr for SAOAX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и SAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям SAOAX по среднегодовой доходности: -2.66% против 3.66% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -14.81%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -2.66%
SAOAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 15.73%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 3.66%
Сравнение доходности по годам HSGFX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.14% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 15.73% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Correlation
The correlation between HSGFX and SAOAX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | -0.23 |
The correlation between HSGFX and SAOAX shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
HSGFX
SAOAX
Сравнение HSGFX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.07 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 10.83 | -12.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и SAOAX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и SAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -52.28% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -5.90% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -35.90% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -35.90% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -35.90% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.72% | -2.28% | -54.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -8.68% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 1.67% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и SAOAX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.81% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 7.38% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 9.30% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 28.76% | -17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 21.18% | -10.31% |
Сравнение комиссий HSGFX и SAOAX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и SAOAX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SAOAX в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.56% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.62% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and SAOAX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to SAOAX (3.81%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs SAOAX's -52.28%.
SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и SAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор