Сравнение HSGFX с QLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).
HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и QLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSGFX и QLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 3.87% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | -3.02% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 15.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: -1.87% против 11.29% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- -1.87%
QLENX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSGFX и QLENX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.
Доходность на риск
HSGFX vs. QLENX — Ранг доходности на риск
HSGFX
QLENX
Сравнение HSGFX c QLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | QLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 2.28 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 2.96 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.47 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.05 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 11.90 | -11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.28 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 2.19 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 1.07 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.21 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между HSGFX и QLENX составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и QLENX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности QLENX в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.24% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и QLENX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и QLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSGFX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -38.50% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -6.50% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -17.19% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -38.50% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.52% | -3.62% | -46.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -7.54% | -19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 1.66% | +10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и QLENX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSGFX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.93% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 4.92% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 8.65% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 10.21% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 10.55% | +0.06% |