PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с QLEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 11.70%/yr for QLEIX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: -2.66% против 11.70% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

QLEIX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
0.63%
С начала года
-1.18%
1 год
15.03%
3 года*
24.77%
5 лет*
22.69%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-1.18%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between HSGFX and QLEIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.33

The correlation between HSGFX and QLEIX shifts across timeframes, from -0.34 (3 years) to -0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QMNIXQLEIX с BIVRXQLEIX с QQQ

Доходность на риск

HSGFX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.99

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.91

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.51

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

7.27

-8.90

HSGFX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и QLEIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-38.11%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-6.01%

-11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-7.07%

-17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-17.07%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-38.11%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-1.78%

-54.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-7.68%

-19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

2.07%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и QLEIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.93%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

6.19%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

7.64%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

10.02%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

10.56%

+0.31%

Сравнение комиссий HSGFX и QLEIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и QLEIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QLEIX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.77%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and QLEIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to QLEIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор