PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с QLEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.97%/yr vs 12.02%/yr for QLEIX. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: -2.97% против 12.02% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%

QLEIX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.38%
6 месяцев
4.79%
1 год
16.04%
3 года*
27.72%
5 лет*
21.93%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		0.38%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between HSGFX and QLEIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.32

The correlation between HSGFX and QLEIX shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX

Доходность на риск

HSGFX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.77
2.26

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.32

-5.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.41

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.70

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

8.50

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.77, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.77

2.26

-4.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

2.18

-2.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

1.14

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.13

-1.12

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и QLEIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-38.11%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-6.01%

-13.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-7.07%

-17.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-17.07%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-38.11%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.05%

-0.23%

-56.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-7.73%

-19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

1.91%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и QLEIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.18%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

5.57%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

7.24%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

10.10%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

10.58%

+0.12%

Сравнение комиссий HSGFX и QLEIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и QLEIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности QLEIX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.75%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and QLEIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to QLEIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор