PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSGFX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: -1.87% против 11.57% соответственно.

HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с AVDV
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий HSGFX и QLEIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund

Доходность на риск

HSGFX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

2.33

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

3.01

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.10

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

12.22

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.33

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

2.22

-2.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

1.10

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.11

-1.05

Корреляция

Корреляция между HSGFX и QLEIX составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и QLEIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и QLEIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSGFXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-38.11%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-6.49%

-12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-17.07%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-38.11%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.52%

-3.57%

-46.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-7.80%

-18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

1.64%

+10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и QLEIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSGFXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

1.88%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

4.90%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

8.61%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

10.22%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

10.55%

+0.06%