PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с PWLIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 4.16%/yr for PWLIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям PWLIX по среднегодовой доходности: -2.66% против 4.16% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

PWLIX

1 день
-0.81%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
0.18%
С начала года
1.27%
1 год
2.59%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.66%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		1.27%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between HSGFX and PWLIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

-0.08

The correlation between HSGFX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с JAKRXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с VOO

Доходность на риск

HSGFX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.30

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
0.52

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.06

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.28

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

0.68

-2.30

HSGFX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и PWLIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-26.92%

-33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-10.30%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-11.74%

-12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-11.74%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-26.92%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-7.52%

-49.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-4.22%

-22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

4.25%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и PWLIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеют волатильность 4.86% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.72%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.69%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

9.60%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

9.19%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

9.08%

+1.79%

Сравнение комиссий HSGFX и PWLIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и PWLIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности PWLIX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.86%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and PWLIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to PWLIX (4.72%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs PWLIX's -26.92%.

PWLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор