Сравнение HSGFX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSGFX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 3.87% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям PWLIX по среднегодовой доходности: -1.87% против 5.82% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- -1.87%
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSGFX и PWLIX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
HSGFX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
HSGFX
PWLIX
Сравнение HSGFX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.70 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.02 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.24 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 2.36 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.70 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.82 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.65 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.54 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между HSGFX и PWLIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и PWLIX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.24% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и PWLIX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSGFX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -26.92% | -33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -5.79% | -12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -11.74% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -26.92% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.52% | -0.12% | -50.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -4.16% | -22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 3.03% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и PWLIX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSGFX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.38% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 6.00% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 9.02% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 8.86% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 8.94% | +1.67% |