PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с GTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с GTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX).

HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и GTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSGFX и GTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		-0.53%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у GTRFX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям GTRFX по среднегодовой доходности: -1.87% против 8.10% соответственно.

HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%

GTRFX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
14.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Gotham Total Return Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с AVDV
Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GVALXGTRFX с GARIXGTRFX с GONIXGTRFX с GENIXGTRFX с GINDX

Сравнение комиссий HSGFX и GTRFX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.

HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
GTRFX
Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

HSGFX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXGTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.01

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.55

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.19

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

5.74

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GTRFX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и GTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXGTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.01

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.75

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.58

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.61

-0.55

Корреляция

Корреляция между HSGFX и GTRFX составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и GTRFX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности GTRFX в 9.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		9.58%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и GTRFX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и GTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSGFXGTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-29.58%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-11.23%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-18.51%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-29.58%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.52%

-4.67%

-45.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-4.34%

-22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

2.33%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и GTRFX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Gotham Total Return Fund (GTRFX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSGFXGTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.63%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.48%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

14.57%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

13.56%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

13.91%

-3.30%