PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с GTRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с GTRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and GTRFX (Gotham Total Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.84%/yr vs 9.16%/yr for GTRFX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.00%/yr for GTRFX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и GTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у GTRFX с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям GTRFX по среднегодовой доходности: -2.84% против 9.16% соответственно.

HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%

GTRFX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.78%
С начала года
6.98%
6 месяцев
8.08%
1 год
19.39%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и GTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		6.98%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%

Correlation

The correlation between HSGFX and GTRFX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.48

The correlation between HSGFX and GTRFX shifts across timeframes, from -0.51 (5 years) to -0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Gotham Total Return Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GONIXGTRFX с GENIXGTRFX с SPEDXGTRFX с GVALXGTRFX с GINDX

Доходность на риск

HSGFX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXGTRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
2.00

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
2.94

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.35

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.01

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

12.11

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа GTRFX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и GTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXGTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

2.00

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.78

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.66

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.66

-0.65

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и GTRFX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и GTRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXGTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-29.58%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-6.47%

-13.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-14.48%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-18.51%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-29.58%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

-0.83%

-55.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-4.29%

-22.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

1.59%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и GTRFX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Gotham Total Return Fund (GTRFX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXGTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.09%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.09%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

9.75%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

13.51%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

13.88%

-3.17%

Сравнение комиссий HSGFX и GTRFX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и GTRFX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности GTRFX в 8.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTRFX
Gotham Total Return Fund		8.91%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and GTRFX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.15%) compared to GTRFX (2.09%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs GTRFX's -29.58%.

GTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и GTRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор