PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с GTRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с GTRFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and GTRFX (Gotham Total Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 9.10%/yr for GTRFX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.00%/yr for GTRFX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и GTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у GTRFX с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям GTRFX по среднегодовой доходности: -2.66% против 9.10% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

GTRFX

1 день
0.28%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
5.48%
С начала года
8.33%
1 год
17.84%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.72%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и GTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		8.33%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%

Correlation

The correlation between HSGFX and GTRFX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.48

The correlation between HSGFX and GTRFX shifts across timeframes, from -0.51 (5 years) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Gotham Total Return Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GONIXGTRFX с GENIXGTRFX с SPEDXGTRFX с GVALXGTRFX с GINDX

Доходность на риск

HSGFX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXGTRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.88

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.72

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.85

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

11.19

-12.81

HSGFX vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа GTRFX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и GTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и GTRFX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и GTRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXGTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-29.58%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-6.47%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-14.48%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-18.51%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-29.58%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-0.07%

-56.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-4.25%

-22.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

1.65%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и GTRFX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Gotham Total Return Fund (GTRFX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXGTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.43%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.30%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

9.89%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

13.52%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

13.83%

-2.96%

Сравнение комиссий HSGFX и GTRFX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и GTRFX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности GTRFX в 8.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTRFX
Gotham Total Return Fund		8.80%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and GTRFX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to GTRFX (2.43%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs GTRFX's -29.58%.

GTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и GTRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор