PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с GTAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.84%/yr vs 5.84%/yr for GTAPX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.25%/yr for GTAPX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям GTAPX по среднегодовой доходности: -2.84% против 5.84% соответственно.

HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%

GTAPX

1 день
0.67%
1 месяц
0.89%
С начала года
6.14%
6 месяцев
7.93%
1 год
15.76%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.82%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		6.14%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Correlation

The correlation between HSGFX and GTAPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.33

Over the past year, the inverse relationship between HSGFX and GTAPX has weakened: their correlation has moved from -0.33 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с LEQIXGTAPX с SPYGTAPX с WRAIXGTAPX с GARIXGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIX

Доходность на риск

HSGFX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXGTAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
2.34

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
3.46

-5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.41

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.28

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

16.49

-18.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

2.34

-3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.82

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.57

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.40

-0.39

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и GTAPX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и GTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-30.40%

-30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-3.01%

-16.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-12.21%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-12.21%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-30.40%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

0.00%

-56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-7.03%

-19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

0.96%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и GTAPX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.12%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

5.04%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

6.80%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

10.89%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

10.22%

+0.49%

Сравнение комиссий HSGFX и GTAPX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и GTAPX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности GTAPX в 15.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		15.63%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and GTAPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.15%) compared to GTAPX (2.12%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs GTAPX's -30.40%.

GTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и GTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор