PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с GTAPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 5.75%/yr for GTAPX. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.25%/yr for GTAPX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям GTAPX по среднегодовой доходности: -2.66% против 5.75% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

GTAPX

1 день
0.37%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
5.97%
С начала года
5.97%
1 год
16.34%
3 года*
10.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		5.97%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Correlation

The correlation between HSGFX and GTAPX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.32

Over the past year, the inverse relationship between HSGFX and GTAPX has weakened: their correlation has moved from -0.32 to -0.10, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с LEQIXGTAPX с SAOAXGTAPX с SPYGTAPX с GARIXGTAPX с WRAIXGTAPX с RLSIX

Доходность на риск

HSGFX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXGTAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.34

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
3.48

-5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.41

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

5.28

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

16.64

-18.26

HSGFX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и GTAPX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и GTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-30.40%

-30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-3.01%

-14.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-12.21%

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-12.21%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-30.40%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-0.15%

-56.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-7.00%

-19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

0.95%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и GTAPX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.89%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

5.23%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

6.80%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

10.87%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

10.23%

+0.64%

Сравнение комиссий HSGFX и GTAPX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и GTAPX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности GTAPX в 15.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		15.52%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and GTAPX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to GTAPX (1.89%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs GTAPX's -30.40%.

GTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и GTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор