PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с ATESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с ATESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HSGFX returned -3.66%/yr vs 6.72%/yr for ATESX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 2.10%/yr for ATESX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и ATESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у ATESX с доходностью 12.48%.

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%

ATESX

1 день
0.35%
1 месяц
8.40%
С начала года
12.48%
6 месяцев
9.70%
1 год
19.39%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и ATESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.11%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		12.48%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%

Correlation

The correlation between HSGFX and ATESX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.46

The correlation between HSGFX and ATESX shifts across timeframes, from -0.58 (1 year) to -0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с QQQATESX с JEPIXATESX с JEPIATESX с SPYATESX с SPEDXATESX с ASILX

Доходность на риск

HSGFX vs. ATESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c ATESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXATESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.77
1.95

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
2.61

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.38

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.27

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

4.42

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. ATESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.77, что ниже коэффициента Шарпа ATESX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и ATESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXATESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.77

1.95

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.65

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.88

-0.88

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и ATESX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки ATESX в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ATESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXATESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-12.87%

-47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-8.92%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-10.73%

-13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-12.87%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.05%

0.00%

-57.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-3.69%

-23.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

4.57%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и ATESX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXATESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.55%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.80%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

10.41%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

10.42%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

10.97%

-0.27%

Сравнение комиссий HSGFX и ATESX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ATESX в 2.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и ATESX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как ATESX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and ATESX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to ATESX (3.55%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs ATESX's -12.87%.

ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и ATESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор