Сравнение HSGFX с ATESX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HSGFX returned -3.50%/yr vs 5.16%/yr for ATESX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 2.10%/yr for ATESX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и ATESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у ATESX с доходностью 8.26%.
HSGFX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -10.66%
- 1 год
- -18.37%
- 3 года*
- -4.74%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -3.17%
ATESX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSGFX и ATESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -10.54% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 8.26% | 5.56% | 7.21% | 8.12% | -9.25% | 11.06% | 18.02% | 20.31% | 3.72% | 16.12% |
Correlation
The correlation between HSGFX and ATESX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.47 |
The correlation between HSGFX and ATESX shifts across timeframes, from -0.60 (1 year) to -0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. ATESX — Ранг доходности на риск
HSGFX
ATESX
Сравнение HSGFX c ATESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | ATESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.25 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.69 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 3.23 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и ATESX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки ATESX в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ATESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -12.87% | -47.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.98% | -8.92% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -10.73% | -13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -12.87% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.39% | -3.76% | -53.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.91% | -3.69% | -23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 4.66% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и ATESX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 5.62%, в то время как у Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.02% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 8.50% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 11.73% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 10.67% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 11.09% | -0.26% |
Сравнение комиссий HSGFX и ATESX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ATESX в 2.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и ATESX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как ATESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% | 0.00% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.60% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and ATESX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATESX has higher volatility (6.02%) compared to HSGFX (5.62%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs ATESX's -12.87%.
ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и ATESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор