PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с ATESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с ATESX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HSGFX returned -2.87%/yr vs 3.81%/yr for ATESX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 2.10%/yr for ATESX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и ATESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у ATESX с доходностью 4.62%.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

ATESX

1 день
0.06%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
3.34%
С начала года
4.62%
1 год
7.20%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и ATESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		4.62%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%

Correlation

The correlation between HSGFX and ATESX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

-0.47

The correlation between HSGFX and ATESX shifts across timeframes, from -0.62 (1 year) to -0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с QQQATESX с JEPIXATESX с SPYATESX с SPEDXATESX с JEPIATESX с KCEIX

Доходность на риск

HSGFX vs. ATESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c ATESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXATESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.61

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
0.86

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.12

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.83

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

1.49

-3.11

HSGFX vs. ATESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа ATESX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и ATESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и ATESX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки ATESX в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ATESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXATESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-12.87%

-47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-8.92%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-10.73%

-13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-12.87%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-6.99%

-49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-3.71%

-23.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

4.95%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и ATESX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) имеют волатильность 4.86% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXATESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.80%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.03%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.07%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

10.75%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

11.11%

-0.24%

Сравнение комиссий HSGFX и ATESX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ATESX в 2.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и ATESX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как ATESX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and ATESX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to ATESX (4.80%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs ATESX's -12.87%.

ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и ATESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор