PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSFNX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSFNX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HSFNX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSFNX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		1.71%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-15.88%-0.20%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, HSFNX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.22% против 13.92% соответственно.

HSFNX

1 день
2.24%
1 месяц
-1.62%
С начала года
1.71%
6 месяцев
9.60%
1 год
22.35%
3 года*
16.49%
5 лет*
5.14%
10 лет*
9.22%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Small Cap Financial Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с PMJIXHSFNX с XSMOHSFNX с VSMAXHSFNX с GAFSXHSFNX с FLCHSFNX с SBFAXHSFNX с RMBKX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий HSFNX и WFSPX

HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

HSFNX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSFNX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSFNXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.96

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.47

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

7.15

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSFNX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSFNX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSFNX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSFNXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.78

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.13

+0.04

Корреляция

Корреляция между HSFNX и WFSPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSFNX и WFSPX

Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		10.80%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок HSFNX и WFSPX

Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSFNXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.18%

-58.21%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-12.11%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-24.51%

-18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.68%

-33.74%

-16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-6.51%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.14%

-12.84%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.53%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HSFNX и WFSPX

Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.09% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSFNXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.17%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

9.44%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

18.21%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

16.88%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

18.00%

+11.29%