Сравнение HSFNX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HSFNX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSFNX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | -0.51% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HSFNX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.87% соответственно.
HSFNX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.98%
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSFNX и BTO
HSFNX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
HSFNX vs. BTO — Ранг доходности на риск
HSFNX
BTO
Сравнение HSFNX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSFNX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.53 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 2.13 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSFNX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HSFNX и BTO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSFNX и BTO
Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности BTO в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 11.05% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок HSFNX и BTO
Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, примерно равная максимальной просадке BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSFNX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.18% | -72.27% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -16.79% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -51.80% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.68% | -65.70% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -8.00% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -19.08% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 6.45% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSFNX и BTO
Текущая волатильность для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) составляет 4.68%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что HSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSFNX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.28% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 16.38% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 24.68% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.59% | 31.47% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 36.21% | -6.93% |