Сравнение HSCZ с VIISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX).
HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и VIISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и VIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -6.32% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VIISX с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции VIISX по среднегодовой доходности: 11.32% против 7.79% соответственно.
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
VIISX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и VIISX
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии VIISX в 1.19%.
Доходность на риск
HSCZ vs. VIISX — Ранг доходности на риск
HSCZ
VIISX
Сравнение HSCZ c VIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | VIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.01 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 0.12 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.05 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | -0.13 | +12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.01 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.09 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и VIISX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и VIISX
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VIISX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.97% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и VIISX
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и VIISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -50.31% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -14.94% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -50.31% | +30.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -50.31% | +15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -17.52% | +12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -11.25% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.88% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и VIISX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.32%, в то время как у Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.77% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 9.02% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 14.09% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 16.10% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.35% | +0.30% |