PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSCZ с VIISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и VIISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и VIISX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
-6.32%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.48%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VIISX с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции VIISX по среднегодовой доходности: 11.32% против 7.79% соответственно.


HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%

VIISX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-0.10%
3 года*
7.98%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Сравнение комиссий HSCZ и VIISX

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии VIISX в 1.19%.


Доходность на риск

HSCZ vs. VIISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина

VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c VIISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSCZVIISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.01

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

0.12

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.02

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.05

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

-0.13

+12.22

HSCZ vs. VIISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VIISX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и VIISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSCZVIISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.01

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.09

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между HSCZ и VIISX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и VIISX

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VIISX в 3.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
3.97%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и VIISX

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и VIISX.


Загрузка...

Показатели просадок


HSCZVIISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-50.31%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-14.94%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-50.31%

+30.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-50.31%

+15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-17.52%

+12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-11.25%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

5.88%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и VIISX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.32%, в то время как у Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSCZVIISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.77%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

9.02%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

14.09%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

16.10%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.35%

+0.30%