PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSCZ с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%21.29%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий HSCZ и SGOV

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

HSCZ vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSCZSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

20.61

-18.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

283.87

-281.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

201.33

-199.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

411.31

-408.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

4,618.08

-4,606.00

HSCZ vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSCZSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

20.61

-18.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

14.12

-13.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

12.34

-11.71

Корреляция

Корреляция между HSCZ и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и SGOV

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и SGOV

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


HSCZSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-0.03%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-0.01%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-0.03%

-20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

0.00%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

0.00%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.00%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и SGOV

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSCZSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

0.06%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

0.13%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

0.20%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

0.24%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

0.24%

+15.41%