Сравнение HSCZ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HSCZ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 21.29% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и SGOV
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
HSCZ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HSCZ
SGOV
Сравнение HSCZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 20.61 | -18.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 283.87 | -281.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 201.33 | -199.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 411.31 | -408.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 4,618.08 | -4,606.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 20.61 | -18.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 14.12 | -13.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 12.34 | -11.71 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и SGOV
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и SGOV
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -0.03% | -34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -0.01% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -0.03% | -20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | 0.00% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | 0.00% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.00% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и SGOV
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 0.06% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 0.13% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 0.20% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 0.24% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 0.24% | +15.41% |