PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSCZ с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с IVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSCZ returned 12.06%/yr vs 15.13%/yr for IVV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции HSCZ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.06% против 15.13% соответственно.

HSCZ

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
6.82%
С начала года
11.65%
1 год
24.54%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.06%

IVV

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.73%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		11.65%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.73%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between HSCZ and IVV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.70

The correlation between HSCZ and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и IVV

Секторы
HSCZ
IVV

Промышленность

24.2%
7.8%

Финансовые услуги

12.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.9%

Технологии

10.8%
39.0%

Сырьевые материалы

10.2%
1.7%

Недвижимость

9.9%
1.8%

Здравоохранение

5.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.6%

Энергетика

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Промышленность

HSCZ
24.2%
IVV
7.8%

Финансовые услуги

HSCZ
12.5%
IVV
11.1%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
12.3%
IVV
9.9%

Технологии

HSCZ
10.8%
IVV
39.0%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.2%
IVV
1.7%

Недвижимость

HSCZ
9.9%
IVV
1.8%

Здравоохранение

HSCZ
5.9%
IVV
8.3%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
4.7%
IVV
4.5%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.8%
IVV
10.6%

Энергетика

HSCZ
3.4%
IVV
3.1%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.2%
IVV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с HEZUHSCZ с EWUSHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

HSCZ vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.73

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.39

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.45

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

10.67

+0.13

HSCZ vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и IVV

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-55.25%

+20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.89%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-18.75%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-24.53%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-33.90%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.87%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-10.74%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.04%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и IVV

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.35%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.66%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.06%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

12.59%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

17.00%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

18.04%

-2.71%

Сравнение комиссий HSCZ и IVV

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и IVV

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IVV в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.12%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and IVV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (3.66%) compared to HSCZ (3.35%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.13% vs 12.06% for HSCZ. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.13% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.09% for IVV.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IVV is S&P 500. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.03% for IVV.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор