Сравнение HSCZ с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
HSCZ и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSCZ имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции FYLD немного впереди с 11.36%.
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и FYLD
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
HSCZ vs. FYLD — Ранг доходности на риск
HSCZ
FYLD
Сравнение HSCZ c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.68 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.35 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.59 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.33 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 19.43 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и FYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и FYLD
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и FYLD
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -44.55% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -13.05% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -25.12% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -44.55% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -1.99% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -8.94% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.29% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и FYLD
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.82% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 9.10% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 16.41% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 16.30% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.09% | -2.44% |