PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с FDVV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSCZ returned 10.94%/yr vs 13.53%/yr for FDVV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.30%.

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
1.73%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.73%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between HSCZ and FDVV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.72

The correlation between HSCZ and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и FDVV

Секторы
HSCZ
FDVV

Промышленность

24.4%
3.0%

Финансовые услуги

13.3%
17.0%

Технологии

10.8%
30.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
13.6%

Сырьевые материалы

10.8%

-

Недвижимость

9.5%
9.9%

Здравоохранение

4.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
10.7%

Энергетика

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
8.6%

Промышленность

HSCZ
24.4%
FDVV
3.0%

Финансовые услуги

HSCZ
13.3%
FDVV
17.0%

Технологии

HSCZ
10.8%
FDVV
30.5%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
10.8%
FDVV
13.6%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.8%
FDVV

-

Недвижимость

HSCZ
9.5%
FDVV
9.9%

Здравоохранение

HSCZ
4.8%
FDVV
3.0%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
3.9%
FDVV
10.7%

Энергетика

HSCZ
3.8%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.1%
FDVV
3.6%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.4%
FDVV
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

HSCZ vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.24

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.14

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.44

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

10.11

+2.46

HSCZ vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и FDVV

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-40.25%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.30%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-15.90%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-20.18%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.29%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.80%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.24%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и FDVV

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.16%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.16%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.12%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

14.76%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.98%

-1.30%

Сравнение комиссий HSCZ и FDVV

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и FDVV

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and FDVV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (4.08%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.53% vs 10.94% for HSCZ. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.53% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.70% for FDVV.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.29% for FDVV.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор