PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSCZ с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и DDLS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
1.96%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
1.35%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции DDLS по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.66% соответственно.


HSCZ

1 день
2.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.54%
1 год
27.45%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.13%

DDLS

1 день
3.60%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.68%
1 год
27.90%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Сравнение комиссий HSCZ и DDLS

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.


Доходность на риск

HSCZ vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина

DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSCZDDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.77

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.45

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.47

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

10.02

+0.61

HSCZ vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSCZDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.62

0.00

Корреляция

Корреляция между HSCZ и DDLS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и DDLS

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DDLS в 3.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.19%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
3.70%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и DDLS

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и DDLS.


Загрузка...

Показатели просадок


HSCZDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-36.80%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-10.69%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-19.87%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-36.80%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-7.20%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.74%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.63%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и DDLS

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSCZDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.18%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

9.94%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.85%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

13.63%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.59%

+0.06%