Сравнение HSCZ с CGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV).
HSCZ и CGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. CGV - это активно управляемый фонд от Conductor Fund. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и CGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и CGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 1.96% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -1.74% |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 6.16% | 23.11% | -3.34% | 5.72% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у CGV с доходностью 6.16%.
HSCZ
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.13%
CGV
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и CGV
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.
Доходность на риск
HSCZ vs. CGV — Ранг доходности на риск
HSCZ
CGV
Сравнение HSCZ c CGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | CGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.54 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.49 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 9.59 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и CGV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и CGV
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности CGV в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.19% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 5.17% | 4.58% | 2.87% | 4.56% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и CGV
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и CGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -16.64% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -12.13% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -8.21% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.67% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.15% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и CGV
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у Conductor Global Equity Value ETF (CGV) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.94% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 10.88% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 16.21% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 13.39% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 13.39% | +2.26% |