PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с CGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с CGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and CGV (Conductor Global Equity Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. HSCZ is passively managed, while CGV is actively managed. Over the past 3 years, HSCZ returned 18.68%/yr vs 12.42%/yr for CGV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 1.25%/yr for CGV.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и CGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у CGV с доходностью 12.00%.

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%

CGV

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.77%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и CGV

2026 (YTD)2025202420232022
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%-1.74%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		12.00%23.11%-3.34%5.72%3.44%

Correlation

The correlation between HSCZ and CGV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.69

The correlation between HSCZ and CGV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и CGV

Секторы
HSCZ
CGV

Промышленность

23.3%
14.9%

Финансовые услуги

16.0%
4.9%

Сырьевые материалы

13.7%
21.1%

Технологии

9.8%
9.3%

Недвижимость

9.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.1%

Энергетика

4.1%
12.7%

Коммунальные услуги

3.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.2%

Здравоохранение

3.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
14.3%

Промышленность

HSCZ
23.3%
CGV
14.9%

Финансовые услуги

HSCZ
16.0%
CGV
4.9%

Сырьевые материалы

HSCZ
13.7%
CGV
21.1%

Технологии

HSCZ
9.8%
CGV
9.3%

Недвижимость

HSCZ
9.6%
CGV
1.3%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
8.1%
CGV
10.1%

Энергетика

HSCZ
4.1%
CGV
12.7%

Коммунальные услуги

HSCZ
3.5%
CGV
3.9%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.5%
CGV
2.2%

Здравоохранение

HSCZ
3.3%
CGV
5.3%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
2.9%
CGV
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Conductor Global Equity Value ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU
Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с FDTSCGV с ISCFCGV с FNDCCGV с SCZ

Доходность на риск

HSCZ vs. CGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c CGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZCGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.98

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.65

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.30

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

8.42

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. CGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и CGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZCGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.98

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и CGV

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и CGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZCGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-16.64%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.13%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-16.64%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-3.75%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.65%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.31%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и CGV

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.44%, в то время как у Conductor Global Equity Value ETF (CGV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZCGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.19%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.66%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

14.08%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

13.53%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

13.53%

+2.13%

Сравнение комиссий HSCZ и CGV

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и CGV

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности CGV в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and CGV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGV has higher volatility (5.19%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs CGV's -16.64%.

On 3-year performance, HSCZ leads with 18.68% vs 12.42% for CGV. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HSCZ has performed better with a 18.68% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.94% for HSCZ.

They also come from different issuers: iShares and Conductor Fund. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 1.25% for CGV.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и CGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор