Сравнение HSCSX с VSCPX
HSCSX (Homestead Small Company Stock Fund) and VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HSCSX returned 6.72%/yr vs 11.31%/yr for VSCPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HSCSX charges 1.06%/yr vs 0.03%/yr for VSCPX.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и VSCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 6.72% против 11.31% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 6.72%
VSCPX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам HSCSX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 7.82% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 14.17% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Correlation
The correlation between HSCSX and VSCPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between HSCSX and VSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSCSX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
HSCSX
VSCPX
Сравнение HSCSX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.23 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 11.91 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.78 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.35 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и VSCPX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и VSCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSCSX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -41.81% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -8.97% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -25.25% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -28.13% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -41.81% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.68% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -6.49% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.42% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и VSCPX
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSCSX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.44% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 11.72% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 16.29% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 20.71% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 21.57% | +0.84% |
Сравнение комиссий HSCSX и VSCPX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и VSCPX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности VSCPX в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.09% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.21% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HSCSX and VSCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HSCSX has higher volatility (5.58%) compared to VSCPX (4.44%). In terms of maximum drawdown, HSCSX dropped -55.79% vs VSCPX's -41.81%.
VSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSCSX и VSCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор