Сравнение HSCSX с TNVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и TNVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 6.91% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.69% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
TNVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и TNVIX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.
Доходность на риск
HSCSX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
HSCSX
TNVIX
Сравнение HSCSX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.38 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.02 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.12 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 7.98 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.38 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.44 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и TNVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и TNVIX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности TNVIX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.70% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и TNVIX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и TNVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -42.75% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.34% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -25.61% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -42.75% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -7.12% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -6.27% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.54% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и TNVIX
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 6.80% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.79% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 11.89% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 20.74% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 19.78% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.08% | +1.29% |