Сравнение HSCSX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | -2.68% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 10.10% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.
HSCSX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.03%
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и CSMDX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
HSCSX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
HSCSX
CSMDX
Сравнение HSCSX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 2.19 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.21 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и CSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и CSMDX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности CSMDX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 11.18% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и CSMDX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -37.28% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.33% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -24.60% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -9.20% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -5.84% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.52% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и CSMDX
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.58% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 10.22% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 19.31% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.12% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 19.25% | +3.10% |