Сравнение HSBC с AMLP
HSBC (HSBC Holdings plc) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, HSBC returned 18.60%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 18.60% против 6.80% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 32.10%
- 1 год
- 68.61%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- 37.66%
- 10 лет*
- 18.60%
AMLP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам HSBC и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 32.10% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
AMLP Alerian MLP ETF | 19.32% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Correlation
The correlation between HSBC and AMLP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between HSBC and AMLP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. AMLP — Ранг доходности на риск
HSBC
AMLP
Сравнение HSBC c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBC | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.27 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 6.33 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBC и AMLP
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -77.19% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -8.94% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -14.27% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -20.92% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -72.62% | +10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.62% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.02% | -17.31% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.20% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и AMLP
HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.08% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.38% | 9.66% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 12.59% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 19.68% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 27.64% | -2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и AMLP
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности AMLP в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.45% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
HSBC HSBC Holdings plc | 3.73% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
HSBC and AMLP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBC has higher volatility (5.73%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs AMLP's -77.19%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор