Сравнение HSBC с JPM
HSBC (HSBC Holdings plc) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HSBC returned 18.60%/yr vs 21.44%/yr for JPM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 18.60% против 21.44% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 32.10%
- 1 год
- 68.61%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- 37.66%
- 10 лет*
- 18.60%
JPM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 33.70%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам HSBC и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 32.10% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 8.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between HSBC and JPM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г. | 0.55 |
The correlation between HSBC and JPM shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSBC:
$345.46B
JPM:
$919.47B
HSBC:
$6.41
JPM:
$23.29
HSBC:
15.69
JPM:
14.73
HSBC:
0.77
JPM:
1.63
HSBC:
2.72
JPM:
3.22
HSBC:
1.99
JPM:
2.71
HSBC:
$128.37B
JPM:
$297.63B
HSBC:
$65.42B
JPM:
$186.33B
HSBC:
$34.27B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. JPM — Ранг доходности на риск
HSBC
JPM
Сравнение HSBC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBC | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 1.45 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 3.43 | +11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBC и JPM
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -76.16% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -15.47% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -24.42% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -38.77% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -43.63% | -18.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.02% | -17.58% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 6.52% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и JPM
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 5.73%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.21% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.38% | 16.67% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 22.15% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 24.47% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 27.29% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и JPM
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности JPM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 3.73% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.75% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и JPM
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
HSBC and JPM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (7.21%) compared to HSBC (5.73%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs JPM's -76.16%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор