PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSBC с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HSBC с JPM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSBC или JPM.

Корреляция

Корреляция между HSBC и JPM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HSBC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSBC:

1.71

JPM:

1.19

Коэф-т Сортино

HSBC:

1.93

JPM:

1.81

Коэф-т Омега

HSBC:

1.29

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

HSBC:

1.74

JPM:

1.47

Коэф-т Мартина

HSBC:

8.15

JPM:

4.94

Индекс Язвы

HSBC:

4.66%

JPM:

7.29%

Дневная вол-ть

HSBC:

24.84%

JPM:

28.82%

Макс. просадка

HSBC:

-74.47%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

HSBC:

-1.61%

JPM:

-6.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBC:

$205.54B

JPM:

$722.70B

EPS

HSBC:

$5.45

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

HSBC:

10.69

JPM:

12.76

Коэффициент PEG

HSBC:

2.21

JPM:

6.90

Коэффициент P/S

HSBC:

3.54

JPM:

4.28

Коэффициент P/B

HSBC:

1.08

JPM:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

HSBC:

$71.90B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBC:

$67.82B

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

HSBC:

$8.37B

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, HSBC показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.53% против 17.97% соответственно.

HSBC

С начала года

22.50%

1 месяц

17.78%

6 месяцев

33.69%

1 год

42.11%

5 лет

25.21%

10 лет

7.53%

JPM

С начала года

9.72%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

9.91%

1 год

33.86%

5 лет

29.02%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSBC и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSBC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBC и JPM

Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности JPM в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSBC
HSBC Holdings plc		5.67%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.94%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок HSBC и JPM

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и JPM

HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
17.74B
68.89B
(HSBC) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSBC и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HSBC Holdings plc и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
65.8%
(HSBC) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
HSBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 17.74B при выручке в 17.74B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

HSBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.28B при выручке в 17.74B, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

HSBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 6.93B при выручке в 17.74B, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.