Сравнение HSBC с JPM
HSBC (HSBC Holdings plc) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HSBC returned 17.91%/yr vs 21.56%/yr for JPM. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 34.94%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.91% против 21.56% соответственно.
HSBC
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 34.94%
- 1 год
- 73.65%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 37.54%
- 10 лет*
- 17.91%
- Всё время*
- 7.10%
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $159.57M | $145.48M | $146.98M | |
| $2.66B | $3.11B | $3.05B |
Сравнение доходности по годам HSBC и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 34.94% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 13.07% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between HSBC and JPM is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г. | 0.55 |
The correlation between HSBC and JPM shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSBC:
$352.88B
JPM:
$962.59B
HSBC:
$6.41
JPM:
$23.29
HSBC:
16.03
JPM:
15.42
HSBC:
0.79
JPM:
1.70
HSBC:
2.78
JPM:
3.37
HSBC:
2.03
JPM:
2.84
HSBC:
$128.37B
JPM:
$297.63B
HSBC:
$65.42B
JPM:
$186.33B
HSBC:
$34.27B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. JPM — Ранг доходности на риск
HSBC
JPM
Сравнение HSBC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBC | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 1.67 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 3.96 | +12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBC и JPM
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -76.16% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -15.47% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -24.42% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -38.77% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -43.63% | -18.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | 0.00% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.97% | -17.56% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 6.49% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и JPM
HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.59% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 16.61% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 22.32% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 24.46% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 27.33% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и JPM
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности JPM в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 3.65% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.67% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и JPM
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
HSBC and JPM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBC has higher volatility (7.94%) compared to JPM (6.59%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs JPM's -76.16%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор