Сравнение HSBC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSBC или JPM.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и JPM
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 22.76%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 44.93%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.74% против 18.08% соответственно.
HSBC
22.76%
5.76%
6.93%
29.03%
9.23%
4.74%
JPM
44.93%
7.97%
22.84%
61.16%
16.35%
18.08%
Фундаментальные показатели
| HSBC | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $167.06B | $684.38B |
| EPS | $6.10 | $17.82 |
| Цена/прибыль | 7.59 | 13.51 |
| PEG коэффициент | 3.06 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $128.76B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $153.84B | $169.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.08B | $118.87B |
Основные характеристики
| HSBC | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 6.00 |
| Коэф-т Мартина | 7.70 | 18.24 |
| Индекс Язвы | 3.70% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 23.00% |
| Макс. просадка | -74.47% | -74.02% |
| Текущая просадка | -1.34% | -2.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HSBC и JPM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSBC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и JPM
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности JPM в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 6.60% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% | 4.35% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.91% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и JPM
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и JPM
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 6.63%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности