Сравнение HSBC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSBC или VOO.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и VOO
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 23.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.76% против 13.18% соответственно.
HSBC
23.00%
4.92%
8.14%
31.09%
9.26%
4.76%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| HSBC | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 7.92 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 3.70% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.84% | 12.19% |
| Макс. просадка | -74.47% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.15% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HSBC и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSBC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и VOO
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 6.58% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% | 4.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и VOO
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и VOO
HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.