Сравнение HSAFX с QSTFX
HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) and QSTFX (Quantified STF Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, HSAFX returned 1.71%/yr vs 11.39%/yr for QSTFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HSAFX charges 1.25%/yr vs 1.55%/yr for QSTFX.
Доходность
Сравнение доходности HSAFX и QSTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAFX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у QSTFX с доходностью 25.73%.
HSAFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
QSTFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 54.25%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 19.25%
Сравнение доходности по годам HSAFX и QSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | -2.51% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
QSTFX Quantified STF Fund | 25.73% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 19.12% |
Correlation
The correlation between HSAFX and QSTFX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.01 |
The correlation between HSAFX and QSTFX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAFX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск
HSAFX
QSTFX
Сравнение HSAFX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSAFX | QSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.25 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 8.31 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSAFX и QSTFX
Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и QSTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAFX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -49.03% | +43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -17.87% | +12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -32.22% | +26.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.34% | -49.03% | +43.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -1.39% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -15.41% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.98% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAFX и QSTFX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) составляет 1.97%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAFX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 8.99% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 19.64% | -15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 26.28% | -20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 27.28% | -22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 28.03% | -22.88% |
Сравнение комиссий HSAFX и QSTFX
HSAFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QSTFX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAFX и QSTFX
Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности QSTFX в 8.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.81% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSTFX Quantified STF Fund | 8.47% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
HSAFX and QSTFX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSTFX has higher volatility (8.99%) compared to HSAFX (1.97%). In terms of maximum drawdown, HSAFX dropped -5.54% vs QSTFX's -49.03%.
QSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSAFX и QSTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор